An application of copula and quantile regression to analyse the dependence of some returnsof share on vietnam stock market

Southeast-Asian J. of Sciences, Vol. 2, No. 2,

(Đồng tác giả)

Prediction and Causality in Econometrics, Series Title: Studies in Computational Intelligence, Springer., 978-3-030-77094-5,

(Tác giả chính)

Dependence analysis and risk measurement by copula method and extreme value theory: an empirical study in viet nam stock market

Proceeding of the 3rd international conference on finance and economics (ICFE 2016), Ho Chi Minh City, Vietnam, Đại học Tôn Đức Thắng-TPHCM,

(Tác giả)

A study of Impact of Exchange rate volatility and FDI flow on TFP of ExpIndustries: The case of Viet Nam in the period 2000-2013ort-oriented

The second Vietnam International Applied Mathematics Conference (VIAMC 2017), Đại học Sài gòn, TPHCM,

(Đồng tác giả)

Stochastic volatility models: An empirical study of the Vietnamese Stock Market

The second Vietnam International Applied Mathematics Conference (VIAMC 2017), Đại học Sài Gòn, TPHCM,

(Tác giả chính)

Estimating LGD for listed companies on the hose - Structural model approach

Conference proceedings “Econometrics and statistical methods –applications in economics and finance”, University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), UDN and NEU, 1/2019, Information and Communications Publishing House, pp. 391 – 401.,

(Tác giả)

Estimating LGD for listed companies on the HOSE-Structural model approach

Conference proceedingsEconometrics and Statistical methods-Applications in economics and finance, Đại học Kinh tế TPHCM,

(Tác giả chính)

An empirical study of the dependence between market index and volume trading on the vietnamese stock market

The 6th International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2023), The 6th International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2023) by ICAEW, NEU, Cardiff Metropolitan Uni.,

(Tác giả)

Estimating and predicting loss given default (LGD) in a commercial bank for the retail banking sector

CIEMB,

(Tác giả)

Mô hình Garch-EVT trong đo lường rủi ro thị trường

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 162,

(Tác giả)

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 159,

(Tác giả)

Mô hình GARCH đa biến trong phân tích rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 186,

(Đồng tác giả)

Phân tích cấu trúc phụ thuộc của các cổ phiếu được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoánThành Phố Hồ Chí Minh - tiếp cận đồ thị lọc phẳng cực đại

Tạp chí Kinh tế Phát triển,

(Đồng tác giả)

Tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn COVID-19 - Tiếp cận từ phương pháp entropy

Kinh tế và dự báo,

(Đồng tác giả)

Nghiên cứu mô hình định giá tài sản vốn CAPM – Tiếp cận phương pháp Copula trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam”

Kỷ yếu Hội nghị Ứng dụng Toán học toàn quốc lần thứ IV,

(Đồng tác giả)

Phân tích sự phụ thuộc của các chuỗi lợi suất tài sản-Tiếp cận bằng mô hình hồi quy phân vị và phương pháp Copula

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế- xã hội,

(Tác giả)

Nghiên cứu mô hình định giá tài sản vốn CAPM – Tiếp cận phương pháp Copula trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam”

Kỷ yếu Hội nghị Ứng dụng Toán học toàn quốc lần thứ IV, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

(Tác giả chính)

Ứng dụng mô hình M-CVAR trong lựa chọn danh mục tối ưu – Một nghiên cứu thực nghiệm trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Hội thảo quốc gia về ứng dụng thống kê và tin học, Đà Nẵng, Việt Nam,

(Đồng tác giả)